s/quan-tri-von
Quản trị vốn
Cỡ lệnh, dừng lỗ, chuỗi thua, kỷ luật — phần quyết định kết quả dài hạn.
66 mạch · lập 25/08/2026
- +1
Bẫy phá vỡ đỉnh giả (Bull Trap): Cú quét thanh khoản ngược chiều và bài học kỷ luật cắt lỗ -1R
Sau chuỗi phiên hồi phục tích cực từ vùng đáy 46.0, thị trường tiến sát ngưỡng kháng cự then chốt 52.0 — vùng đỉnh cũ từng xuất hiện áp lực bán tháo mạnh trong quá khứ. Thiết lập kế hoạch và điểm vào lệnh (Trade Setup) Tại vùng cản 52.0,… - +1
Kiểm thử Walk-Forward: Thẩm định hệ thống giao dịch mà không tự lừa mình bằng dữ liệu quá khứ
Một trong những cạm bẫy ngọt ngào và tốn kém nhất đối với bất kỳ ai tham gia xây dựng hệ thống giao dịch — từ nhà đầu tư cá nhân mày mò chỉ báo kỹ thuật đến các chuyên gia lập trình thuật toán — chính là ảo tưởng về một đường cong vốn hoàn…4 lượt xem - +1
Chiến lược giao dịch Breakout: Bản chất xác suất, chi phí của các cú phá vỡ giả và nghệ thuật kiên nhẫn chờ retest
Trong phân tích kỹ thuật, không có khoảnh khắc nào tạo ra cảm giác phấn khích và kích thích lòng tham tột độ bằng một cây nến bứt phá vượt đỉnh kháng cự (Breakout). Sau nhiều tuần tích lũy ngột ngạt, giá bật tăng mạnh mẽ qua khỏi biên độ…22 lượt xem - +1
Phá vỡ mô hình Nêm giảm (Falling Wedge): Nhịp kiểm định cạnh trên, dời SL bảo toàn và chạm đích +2.8R
Sau đợt điều chỉnh giảm từ đỉnh 2.675,0 USD, giá vàng (XAU/USD) trên khung thời gian H1 bước vào giai đoạn tích lũy nén biên độ dạng Mô hình Nêm giảm (Falling Wedge). Cả hai đường xu hướng nối các đỉnh thấp dần và các đáy thấp dần đều dốc… - +1
Vụ sụp đổ của Archegos Capital (2021): Khi đòn bẩy ngầm Total Return Swap làm bốc hơi 30 tỷ USD chỉ trong 48 giờ
Vào những ngày cuối tháng 3 năm 2021, phố Wall đã chứng kiến một trong những vụ sụp đổ tài chính cá nhân ngoạn mục và chấn động nhất lịch sử hiện đại. Hơn 30 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi trong vòng chưa đầy 48 giờ, hàng loạt…31 lượt xem - +1
Phân bổ theo biến động (Volatility Targeting): Nguyên lý bình ổn rủi ro và vì sao các quỹ định lượng thu nhỏ cỡ lệnh khi thị trường bão tố?
Phần lớn các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường tài chính đều mắc phải một thói quen cố hữu trong việc phân bổ vốn: Họ luôn giữ một quy mô vị thế danh nghĩa cố định. Cho dù một cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy êm đềm với biên độ dao…12 lượt xem - +1
Bứt phá đường xu hướng giảm: Bẫy mua đuổi trước cản khung lớn và kỷ luật cắt lỗ -1R
Sau chuỗi ngày suy giảm liên tiếp tạo các đỉnh thấp dần (Lower Highs) trên khung H1, cặp tiền EUR/USD phát đi tín hiệu bứt phá kỹ thuật đáng chú ý: Giá đóng cửa một cây nến Marubozu xanh thân dài vượt dứt khoát lên trên đường xu hướng giảm… - +1
Bẫy phá vỡ kháng cự (Bull Trap) thất bại: Bài học dính Stop Loss -1R và cái giá của sự vội vã
Sau nhiều phiên tích lũy giằng co trong biên độ hẹp, cặp tiền EUR/USD trên khung thời gian H1 bất ngờ xuất hiện một cây nến tăng thân dài dứt khoát, bứt phá qua ngưỡng kháng cự then chốt 1.1080 (vùng đỉnh nhiều ngày từng liên tục từ chối… - +1
Mean Reversion đối đầu Momentum: Hai trường phái triết học đối nghịch và sự sống sót của các hệ thống định lượng
Trong toàn bộ kho tàng của lý thuyết tài chính định lượng và phân tích kỹ thuật hiện đại, mọi hệ thống giao dịch có quy tắc (Systematic Trading) dù khoác lên mình những thuật toán phức tạp đến đâu sau cùng đều được xây dựng dựa trên một…17 lượt xem - +1
Vụ sụp đổ của Barings Bank (1995): Khi tài khoản giấu lỗ 88888 chôn vùi định chế 233 năm của Hoàng gia Anh
Vào một buổi sáng Chủ nhật ngày 26/02/1995, toàn bộ thế giới tài chính toàn cầu bàng hoàng khi đón nhận một thông cáo chấn động: Ngân hàng Barings (Barings Bank) — định chế ngân hàng thương mại lâu đời bậc nhất nước Anh với bề dày lịch sử…19 lượt xem - +1
Bắt đáy tỷ lệ vàng Fibonacci 61.8%: Cú sụp hầm bẫy dao rơi và kỷ luật cắt lỗ -1R
Sau con sóng tăng trưởng dứt khoát từ đáy 1.0700 lên đỉnh 1.0950 (biên độ 250 pips), đường giá bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật kéo dài 5 phiên nến liên tiếp. Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement đo từ đáy sóng lên đỉnh sóng, vùng tỷ lệ… - +1
Bắt đỉnh phân kỳ âm RSI: Cú quét đỉnh siêu xu hướng và bài học cắt lỗ -1R
Sau nhịp tăng dốc từ 62.00 lên 78.50, đường giá xuất hiện đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (78.50 > 74.00) nhưng chỉ số sức mạnh tương đối RSI lại tạo đỉnh thấp hơn (68 < 76). Kế hoạch mở vị thế Bán (Short): Vị thế: Mở Short tại 77.00 sau cây… - +1
- +1
Tín hiệu Spring rũ bỏ cạn cung trong vùng tích luỹ Wyckoff, xác nhận test và chốt lời kháng cự
Bối cảnh cấu trúc tích luỹ (Trading Range): Giá cổ phiếu dao động đi ngang trong khung giá tích luỹ hẹp (TR: 63.50 – 68.00) trong nhiều tuần. Phe mua và phe bán rơi vào trạng thái giằng co cân bằng, thanh khoản co cụm ở mức thấp. Nhận diện… - +1
Bốn cuốn sách giao dịch kinh điển: Lefèvre, Schwager, Bollinger, Murphy
+1Sau bài về sách tâm lý hành vi, bài này xếp bốn cuốn thuộc họ "sách giao dịch" theo nghĩa hẹp hơn: hồi ký thị trường, phỏng vấn trader, và hai cuốn chỉ báo/phân tích kỹ thuật thường nằm trên kệ người làm biểu đồ. Mục đích là phân loại thể…10 lượt xem - +1
Bốn cuốn tâm lý hành vi về tiền: Kahneman, Taleb, Thaler, Housel
+1Trên gikky đã có vài bài tách riêng từng thiên lệch — xác nhận khi đang cầm hàng, ác cảm thua lỗ, mỏ neo vào giá mua. Bài này làm việc khác: xếp bốn cuốn sách đã thành "cửa vào" của tâm lý tiền bạc, mỗi cuốn một góc, để thấy chúng bổ sung…💬 2 bình luận23 lượt xem - +1
Double Bollinger Bands của Kathy Lien: hai bộ dải quanh MA 20 và ba vùng thị trường
+1Bài gần đây trên gikky đã làm rõ một điểm hay bị nhầm: trong Dải Bollinger chuẩn, đường giữa chính là MA 20 — không phải một chỉ báo thứ ba chồng thêm. Vậy còn cách nói "hai đường BB và MA 20" theo nghĩa khác: đặt hai bộ Dải Bollinger cùng…11 lượt xem - +1
Dải Bollinger (1983): đường giữa chính là MA 20 — và vì sao chạm biên không tự động là tín hiệu
Người mới đọc biểu đồ thường nghĩ Dải Bollinger và đường trung bình động 20 phiên (MA 20) là hai chỉ báo tách biệt, cần chồng cả hai lên biểu đồ mới đủ bộ. Sự thật gọn hơn nhiều: MA 20 đã nằm sẵn bên trong công thức của Dải Bollinger — nó…12 lượt xem - +1
Đường trung bình động cắt nhau: nguyên lý toán học, độ trễ và chi phí của tín hiệu giả
+1Chiến lược đường trung bình động cắt nhau (Moving Average Crossover) là một trong những hệ thống phân tích kỹ thuật được sử dụng và kiểm định rộng rãi nhất trong lịch sử tài chính. Một trong những công trình học thuật quy mô nhất về phương…13 lượt xem - +1
Thí nghiệm Turtle Traders 1983: cơ chế bứt phá, quản trị rủi ro ATR và các đợt sụt giảm sâu
Năm 1983, hai nhà giao dịch phái sinh hàng hoá nổi tiếng tại Chicago là Richard Dennis và William Eckhardt bắt đầu một thí nghiệm thực tế mang tên Turtle Traders. Mục đích của thí nghiệm là trả lời câu hỏi: liệu kỹ năng giao dịch thành…6 lượt xem
